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| giovedì 16 febbraio 2017 | 1825 qui si puo sentire la conf stampa in diretta di trump | | | |
| 1752 : minute dlla BCE, possibili deviazioni dalla regola del capitale negli acquisti | | | |
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mentre il movimento al rialzo del bund è andato parallelo con il recupero del tnote (che dai minimi di ieri è salito 80 ticks), il btp è salito molto di piu e lo spread si è chiuso. una possibile spiegzione di questo movimento viene da una lettura delle minute di oggi : stante la scarsità di alcuni titoli (leggi germania), la bce avrebbe due alternative 1) comprare titoli che rendono meno del tasso di sconto 2) deviare temporaneamente dalla regola del capitale, e quindi comprare piu titoli di altri paesi (italia francia ecc). la bce preferirebbe la seconda possibilità alla prima LINK https://insights.abnamro.nl/en/2017/02/global-daily-ecb-more-open-to-capital-key-deviation/ | |
| 143 domani doppio witching | | | |
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domani c'è il doppio witching : il 20 feb 2015 , sulla scadenza del doppio witching, il dax strappo' al rialzo da 11ooo a 11165 in pochi istanti, per poi tornare a 11ooo in 20' mi ricorda molto questo spike del btp di oggi. stiamo tuned : domani è doppio witching, e il dax regola fissando il prezzo tra le 13 e le 13.10 LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20170216dax2015.gifecco cosa è successo il 20 feb 2015 | |
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nel giro di pochi secondi sono entrati sul btp volumi di oltre 4ooo lots, a botte di 3-4-500 . idem sul bund.
di tutte le headlines sulle minute, non ce n'è nessuna che giustifichi un movimento cosi forte sul btp. quindi ??
quindi si sono divertiti a fare un test di algo trading. non è laprima volta che lo vedo. in un tempo molto ristretto, cogliendo l occasione di un evento di mercato (come le pubblicazioni delle minute ...) in cui probabilmente sono attivati da fase dormiente vari trading system, vengono prodotti movimenti artificiali, non supportati da news alcuna. La "suscettibilità" causata dall evento atteso provoca una serie di reazioni a catena, con i risultati paradossali che abbiamo visto. | |
| 1338 imprvviso strappo al rialzo del btp, che arriva a 132 con volumi altissimi | | | |
| 1245 un grafico aggiornato a poco fa dell andamento di Bund - Btp | | | |
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LINK http://www.thehawktrader.com/ita/images/20170216isto.giflo stoxx ha un doppio minimo, ieri oggi, a 3310. Sotto 3310 incappiamo nei supporti di volume di lunedi - martedi Sotto 3303 , si apre spazio per una discesa fino al POC di venerdi, quindi circa 1% il ftmib (a destra) ha già iniziato un pattern di minimi e massimi decrescenti. | |
| 1027 dudley : Unusual that stocks have risen with uncertainty high | | | |
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sono interessanti le dichiarazioni che ha fatto Dudley ieri sera. Dudley, una colomba nel fomc, è il pres della fed i NY, una della fed piu importanti (Geithner era pres NY prima di entrare nella amministrazione obama e gestire la crisi del 2008...) - US economy growing a little above trend
- Sees inflation moving back towards Fed's 2% objective
- Policies of new Trump administration not yet clear
- Sees Fed raising rates a little further in months ahead
- Fed to gradually remove monetary policy accommodation
- Policy uncertainty has gone up enormously
- Unusual that stocks have risen with uncertainty high
Dudley si sbilancia nell ultimo commento a giudicare il livello degli indici. Con l incertezza in cui ci troviamo (e lui sicuramente ne sa piu di noi...), è strano che gli indici siano cosi alti. MI suona un po come l esuberanza irrazionale di Greenspan , non trovate? ovviamente, detto da una colomba, che inoltre non è il pres fed, è passato inosservato. IMmaginate l avesse detto la Yellen... tutti a pensare : vuoi vedere che si consiglia di liquidare un po di posizioni, che i mercati siano un troppo compiacenti, e che è meglio uscire dalle posizioni quando il cavallo ancora beve, e non quando è stramazzato al suolo ? invece dudley non se l è filato nessuno, poverino. magari tra qualche giorno ci ricorderemo della sua frase neanche troppo sibillina, e lui penserà tra sè e sè "ho cercato di avvisarvi..." Nel frattempo, oggi è uscito un chart sul rapporto P/E - vix : siamo ai massimi storici (p*/e altissimo, vix bassissimo, sotto 10) che viene interpretato come una forma di compiacenza dei mercati storicamente molto alta.Io non shorto mercati USA, non mi metto davanti ad un treno del genere (ricordo pero' l intervista a davide serra, fondo algebris, di qualche giorno fa, citata qui sul sito, che suggeriva di comprare put spread, scad 2-3 mesi, con previsione di discesa USA tra 5 e 10% :vado a rispolverare il suo put spread che, allora, era strike 2150 - 2000 e pagava 1:14. ora possiamo rifarlo un po piu alto). Shorto pero gli europei, per i quali le incertezze politiche sono piu palpabili e non hanno il supporto-miraggio di una fenomenale riforma fiscale imminente. | |
| 1018 i mercati europei continuano a sottoperfroamre gli USA | | | |
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i mercati europei continuano a sottoperfroamre gli USA : quando gli USA salgono , gli EU salgono ma molto di meno. Mi immagino cosa possa succedere se gli Usa perdessero terreno. la domanda è : perchè succede cio' ? non ho risposte precise, Azzardo ipotesi : 1) attesa di un fenomenale riforma fiscale USA 2) incertezze del voto austriaco e francese . Se qs ipotesi sono giuste, non mi aspetto che il trend possa cambiare prima che questi due eventi si siano manifestati. quindi, almeno fino a metà marzo non vedo cambiamenti in grado di modificare lo scenario. A meno ovviamente di eventi imprevisti, e la tensione in USA tra trump e l intelligence è sicuramente da tenere presente per risvolti imprevedibili (vedi articolo del NYT postato stamattina ) operativamente su strappi del dax , sarei venditore e valuto con massima attenzione i pattern di inversione al ribasso costruiti dalle acceelrazioni
intanto a metà mattinata, il ftmib resta molto schiacciato e per la prima volta dopo 6 sessioni, va a rompere il low del giorno prima. lo stoxx ha segnato un doppio minimo con ieri 3310-3311. il dax si crogiola sull area di volumi dell altroieri, dove è stato tutto giorno e ha scaricato, tra 760 e 765 una serie di volumi-fulmini altissimi.
ho tirato delle trendline che definiscono il canale rialzista in cui gli usa (sp500 nasdaq dj) hanno sviluppato l ultmo rally da martedi : siamo appoggiati alla trendline inferiore.
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